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每次講到突破追股票，就會有一股聲浪出來！「啊～是韭菜啦！」「追高準備被套」等，這些聲浪應該常常在金融市場當中聽聞，而實際上如果你去詢問一些操作經驗比較老道的投資者，通常並不會這樣想！而是認為追突破本身就是更有效率操作的方法。
回歸到問題的本質！創新高突破追價的都是韭菜嗎？真的是這樣子嗎？
這件事情不用爭論，因為是有答案的！我們可以透過歷史量化回測來找到這個問題的解答，同時也能夠透過回測來優化突破交易的交易績效。
突破交易到底可不可行？小路將透過本文帶你一起探勘！一起看下去啦～
突破追股票，該怎麼去驗證效果？
在股價波動的時候，通常我們可以發現一個行情的慣性！當一檔個股出現明顯拉抬且股價創下新高之後，就會因為它的亮眼表現而被市場高度關注，而同時也代表著背後已經有新的資金開始入場推升今天的股價，那麼大漲突破創新高很容易被視為「主力進場」的實質訊號。
而跟著主力進場聽起來非常Make sense！不過實務上似乎同學們還是沒能針對這個問題給出「答案」！為了解決這個問題，我們可以透過歷史回測來協助我們找答案。
歷史回測的用途就是協助我們找到在歷史中的行情慣性，例如每次股價創新高之後是否能提供正期望值的報酬率？勝率又是大概有什麼表現😮
這些事情如果你不經由回測驗證，你會花費大量時間與金錢去測試
同時還相當考驗你的操作是否遵守紀律，情緒化等問題…
而歷史回測並沒有這樣的疑慮，歷史回測就是只有「科學數據」來決策買賣
那麼就會更具備參考價值。
回測給你看實際狀況
突破交易是否可行，我們不用爭論！透過歷史數據的回測就可以得到最真實的解答。
以下我們一起來看看回測的結果囉：
圖片來源：XQ全球贏家
從這張回測報表上來看，我們可以發現單純創100新高突破就去買進，並且設立一個固定比例的停利損(7%)就可以提供一個正期望值的交易策略！雖然整體的績效不是很優異，風險也稍微比較大一些！但不妨礙它是正期望值策略的結論。
我們也可以觀察到交易筆數高達44,470筆！筆數這麼多實務上其實並沒有辦法應用（除非你有能力一天交易數十檔、數百檔）因此還需要其他的過濾來降低交易筆數以及提高每一筆的效率。
勝率達到52.86%！總報酬率+58.35%、最大連續虧損-15.07%！整體表現中規中矩，說不上很優異但絕對不差！
該怎麼提升這個績效呢？我們可以把「相對位階」的概念拉進來設計策略。
限制相對位階，更可以提高效率
突破追價交易已經被證實可以提供正期望值的報酬率，代表追突破是可以賺錢的！
那麼如果我們再把大多數投資達人所說的「不要過度追價」概念加入，是否會有更好的績效呢？
圖片來源：XQ全球贏家
從這張回測報表上來看，我們可以發現交易筆數大幅降低！有效過濾訊號！搭配固定比例的停利損(7%)提供正期望值！整體績效相較於不限制相對位階來說大幅提升，整體風險變小了！顯然位階可以有效提高策略效果。
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最後，來看看更極端的位階限制邏輯：
圖片來源：XQ全球贏家
從這張回測報表上來看，我們可以發現交易筆數持續降低且整體績效維持不錯的數據！而勝率也大幅拉高到66.81%、最大連續虧損也降到只有-8.77%！代表的是「低位階的突破訊號」非常具備效果，這樣操作就可以取得正報酬！（就連今年熊市也能有效抵抗行情的弱勢喔！）
不選股，僅技術面就有利可圖
透過技術面突破創新高的回測報告，我們知道「創新高買股票絕對不是韭菜行為！」而且我們如果把相對位階設置低檔，找尋「低檔股價剛轉強創100日新高」的個股，那麼績效表現就會更加亮眼，單純就技術面就有利可圖。
所以：突破追股票答案是可行的！搭配簡單的停利損，就算不選股也有正期望值
想要讓策略有更好的績效，你必須加入其他濾網😉
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