權證小哥-地板天花板反轉價位監控表test
地板天花板反轉點 適合的操作週期?
「乖離月線極端價位監控表」可以協助投資人掌握極短線轉折時機，或是避免情緒性的追高殺低。可應用於股票、權證極短天期(1~3天)的操作。
地板天花板反轉點 操作特性?
我們都知道股價漲多會拉回，跌深會反彈。那大家一定想知道？漲多少才算多呢？跌多少才算深呢？
一般來說，這句話「漲多拉回，跌深反彈」只適用於短線的觀點，因為股價短線走勢，特別容易受到消息面、市場面的影響，而常有過度反應的情況。因此我們將利用這個特點尋找相對有利的交易機會。
但由每檔股票的股本大小、經營者風格、大股東特性、、等因素不同，所以面對消息的反應程度也不同。因此有人說每一檔股票有不同的「股性」，因此要掌握個股「股性」，才能夠界定漲多與跌深！。
要如何掌握個股「股性」？小哥利用基本的統計方法(極端價格)繪製出三條曲線，分別為「正乖離門檻線」、「20日均線」、「負乖離門檻線」，大家透過這三條曲線，便可以簡單的掌握一檔股票所謂的「股性」。
從下圖台積電的走勢，我們就可以很快的看出，每當股價觸碰到「正乖離門檻線」時，股價就會拉回或進入整理；而當股價觸碰到「負乖離門檻線」時，股價就會反彈或整理。但大家是否有注意到，股價觸碰到「乖離門檻線」時，雖然短線容易出現反向走勢，但長線走勢則不受影響。所以再次強調，這三條曲線只是用來掌握股價短線的波動特性，而不是用來判斷長線趨勢。
地板天花板反轉點 操作法則：
【應用 - 股票操作】- 可用來判定追高買進或殺低賣出的風險。
當股價已觸碰到「正乖離門檻線」，則不宜追高買進，未來幾天可能會有一波修正波。
當股價已觸碰到「負乖離門檻線」，則不宜殺低賣出，未來幾天可能會有一波反彈波。
【應用 - 權證操作】- 適合用來進行逆勢操作
當股價已觸碰到「正乖離門檻線」，買進「認售」權證。
當股價已觸碰到「負乖離門檻線」，買進「認購」權證。
至於應該買價外、價內的權證？大家可以觀察這檔股票，過去觸碰到「乖離門檻線」時的反應，如果出現轉折的機率大，則應該選擇價外的權證；如果出現整理的機會大，應該避免買進權證。
馬上告訴你過去回測績效
另外，小哥還附上個股過去五年，依此模式交易的回測結果。根據進場後的1日、3日、5日、10日、20日計算其報酬率。供大家參考。
地板天花板反轉點 欄位說明
將過去五年的股價資料，依股價乖離月線的幅度區分為正乖離與負乖離，分別統計如下：
★股價乖離月線幅度的計算方式為：(目前的股價-20日均價)/20日均價
★正乖離門檻值(天花板)：
步驟1：找出所有正乖離的數據(股價>20日均價)
步驟2：把正乖離的數據做排序(由小排到大)
步驟3：取出排名第95%的資料定為天花板(正乖離門檻值)
ex:例如有100筆數據，第95筆數據即為正乖離門檻值
★負乖離門檻值(地板):
步驟1：找出所有負乖離的數據(股價<20日均價)
步驟2：把負乖離的數據做排序(由小排到大)
步驟3：取出排名第5%的資料定為地板(負乖離門檻值)
ex:例如有100筆數據，第5筆數據即為負乖離門檻值
